Ya, es que tienes que guardarlo con otro formato, eso es lo malo del Audacity.
Te explico.
Cuando hayas terminado de editarla haz:
Archivo>Exportar
Claro, no debes elegir cualquiera, puesto que te da errores o te pide archivos dll, así que guarda el archivo con cualquier nombre y elige el formato:
.ogg
o
Archivos Ogg Voris
Se transformará, pero no te dejará abrirlo con cualquier reproductor (a mi al menos no con Windows Media Player, tal vez con VLC si) así que bajas el FormatFactory (o cualquier conversor de audios) y pasas de .ogg a .mp3 
Suerte feoncio!

Esto es una entrevista, no damos pañuelos xD