Bien, primero te la descargas, después, si tu servidor está locallizado en tu ordenador, pones la web en tu localhost (si usas xampp, generalmente, la ruta es C:/xampp/htdocs/carpeta-de-la-web). Después de haber colocado la web en su sitio, y de haber encendido el server y todo eso, vas al navegador y pones localhost/carpeta-de-la-web/install.php donde carpeta-de-la-web es el nombre del directorio donde has puesto la web, y en el caso de que la dejes en el directorio raiz, simplemente, pones localhost/install.php. Después, rellenas todos los datos que te pide, poniendo los datos de acceso a tu base de datos y todo eso.
Si tienes alguna duda, mándame mp.
Un saludo